Fundamental Manajemen Risiko Konsep Berhenti Kerugian

Perdagangan atau investasi menyiratkan bahwa tugas utamanya adalah untuk keuntungan dari fluktuasi harga instrumen, dan 2 bentuk aktivitas keuangan selalu terkait dengan risiko. Cara untuk mencapai tugas utama adalah modal, perlindungan yang diperlukan, sehingga tujuannya adalah untuk membuat tidak mungkin untuk kehilangan modal ketika menggunakan strategi yang tepat.

Memprediksi masa depan, yang kedua perdagangan dan investasi bergantung pada, adalah proses probabilistik, dalam setiap kasus kita hanya dapat berbicara tentang tingkat kemungkinan hasil yang menguntungkan. Untuk pertanyaan tentang bagaimana untuk meningkatkan modal dan tidak kehilangan instrumen utama, jawabannya akan-Berikut strategi perdagangan yang menyiratkan kemungkinan risiko deposit dalam rangka untuk meningkatkan itu. Ini menyiratkan 2 Konsep risiko manajemen:

rasio risiko pada laba yang potensial

menguatkan frekuensi yang dibutuhkan untuk menjadi "benar" dalam jangka panjang menuju hitam.

Tugas utama dalam perdagangan adalah untuk menemukan pengaturan perdagangan dengan rasio keuntungan tertinggi-ke-risiko, pada kenyataannya, ini adalah tentang menentukan jumlah dana bahwa Anda bersedia mengambil risiko untuk mendapatkan keuntungan tertentu dari transaksi tertentu.

Untuk kenyamanan perhitungan, peserta pasar menggunakan faktor pengali R - rasio keuntungan potensial ke jumlah risiko:

/Risk = R

Sebagai contoh konkret, jika Anda risiko 1% dari modal anda untuk menerima hadiah 2%, R = 2/1, R = 2.

Frekuensi minimum yang diperlukan untuk bekerja di luar pengaturan (win rate) untuk sukses perdagangan berikut dari nilai dari rasio imbalan-ke-risiko, yang dihitung sesuai dengan formula berikut:

Motor Win Rate = 1 / (1 + R) 100%

Dalam situasi kita sedang mempertimbangkan:

Motor Win Rate = 1/(1+2)100= 33%

Jika rencana perdagangan kita bekerja lebih sering dari 33% waktu, kita menghasilkan keuntungan dari kejauhan. Frekuensi sebenarnya untuk melakukan pengaturan perdagangan (setup) diambil dari sejarah perdagangan, pengamatan dari apa pola-pola harga hasil, angka dan sinyal analisis teknis menunjukkan pada jarak, semakin besar sampel, semakin baik.

Bagaimana jika Anda adalah seorang pemula dan Anda tidak memiliki database ini dengan pengamatan tentang perilaku harga dari aset? Fokus pada risiko maksimum dalam transaksi tertentu sekitar 0.5 -1% dari ibukota.

Katakanlah Anda telah dialokasikan $ 100 untuk pelatihan perdagangan, risiko dalam setiap transaksi tidak boleh melebihi 1%, yaitu sama dengan $ 1.

Jadi kalian mencobanya kehilangan adalah jenis perintah pertukaran yang secara paksa menutup posisi perdagangan untuk "membatasi kerugian yang mungkin". Pengaturan kehilangan berhenti harus selalu didasarkan pada struktur pasar, pada tingkat di mana skenario Anda kehilangan dukungan - relevansi, resistensi, garis tren, rata-rata bergerak. Kau bisa menghentikan kerugian secara manual, mengetahui tentang peningkatan volatilitas di pasar, atau duduk di sebuah posisi, mengamati manajemen resiko. 

Bagaimana ukuran posisi dihitung mengambil ke rekening risiko yang mungkin? Katakanlah Anda menemukan aset pada baris Dukungan, Ide akan dinonaktifkan dengan mengurus minimum blok akumulasi dalam jumlah 3% dari nilai saat ini, itu adalah tempat ini bahwa Anda perlu menempatkan kerugian berhenti, karena lebih lanjut dalam aset mungkin dan sebagai hasil penurunan kerugian. Potensi keuntungan, berdasarkan pengaturan perdagangan, dapat 13% dari harga saat ini. Menurut manajemen resiko, kehilangan maksimum 1% dari total modal $ 100 adalah $ 1, maka ukuran posisi adalah $ 1/ 3% = $33,3, yaitu Anda dapat membeli aset untuk $ 33.33, dalam kasus nya sebesar 3%, kerugian akan menjadi $ 1.

Kepatuhan dengan manajemen resiko adalah kunci untuk melestarikan dan meningkatkan modal, sebenarnya, Perdagangan adalah maraton, bukan lari cepat, untuk pertumbuhan Anda membutuhkan banyak penawaran yang sukses, bahkan dengan sedikit Plus relatif terhadap jumlah awal, sementara satu kegagalan semua bisa anda dari deposit.